【标题】Statistical arbitrage trading on the intraday market using the asynchronous advantage actor–critic method

【作者团队】Sumeyra Demir, Bart Stappers, Koen Kok, Nikolaos G. Paterakis

【发表日期】2022.3.22

【论文链接】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261922003348

【推荐理由】本文关注统计套利交易机会，包括持续利用日内交易期间产生的价格差异，并可选择在平衡市场平仓。本文研究的目标是最大化自主交易策略的回报风险比。为了找到最佳交易策略，本文建议利用异步优势参与者-评论家 (A3C) 算法，这是一种深度强化学习方法，具有双头共享深度神经网络的函数逼近器。通过限制最大允许仓位来实施风险受限的交易策略，并进行状态工程和选择过程。本文引入了一种新颖的奖励函数和基于目标的探索，即行为克隆。本研究通过使用荷兰市场区域可用的欧洲单一日内耦合市场 (SIDC) 的限价订单案例研究来评估，测试集上的大多数小时产品都返回了利润。

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