卡尔曼滤波实战 | 形象化理解卡尔曼滤（附源码）

一、概述

这篇文章会使用一个形象化的最小例子说明卡尔曼滤波器各个公式的推导。

如果你已经从纯数学公式推导过卡尔曼滤波器，那么这篇文章可以让你形象化地理解卡尔曼滤波器的精髓，即为什么利用[预测->更新]的循环可以得到对系统状态的估计？

如果你还在寻求对卡尔曼滤波器入门的讲解，这篇文章更可以让你建立对卡尔曼滤波器即直观又严谨的概念。如果要学习卡尔曼滤波器的完整公式化推导过程，可以查看另一篇文章：卡尔曼滤波器——基础知识(https://zhuanlan.zhihu.com/p/578920168)

PS：这篇文章有大部分来自外国的一篇课程讲义：Understanding the Basis of the Kalman Filter Via a Simple and Intuitive Derivation。当然，语言是自己重新组织，同时，符号上的规定保持与本专栏卡尔曼滤波系列的其他文章一致。

Ref

[1] Understanding the Basis of the Kalman Filter Via a Simple and Intuitive Derivation

[2] An Introduction to the Kalman Filter