Optimal market-neutral currency trading on the cryptocurrency platform

这项研究提出了一种新的套利方法，称为最优交易技术（OTT），用于多元对冲交易。我们介绍了这种方法，以选择性地形成一个以加密货币为锚定的法定货币“桶”，以同时监测和利用交易机会。为了处理接收到多个交易信号时产生的数量冲突，设计了一个双目标凸优化过程，以满足投资者在盈利能力和风险容忍度之间的偏好。该过程包括可调参数，如波动率惩罚、行动阈值等。在我们进行的实验中，从2020年到2022年，加密货币市场经历了一个充满活力的牛市，紧随其后是一个熊市，OTT实现了年化收益15.49%。我们进一步分别在牛市、熊市和全周期市场条件下进行了实验，并发现OTT能够在各种市场条件下实现稳定的利润。除了OTT的盈利方面，套利操作提供了一种新的交易视角，不需要外部做空，在套利期间从不持有中间加密货币。

本文旨在提出一种新的多元对冲交易策略来实现加密货币交易的套利，解决投资者在多个交易信号冲突时的选择问题。同时，该方法避免了外部空头交易和在套利期间持有中间加密货币的需求。

本文提出了一种名为Optimal Trading Technique（OTT）的交易策略，通过优化投资者的偏好和风险承受能力之间的权衡，实现了对多个交易信号的选择和利用。

本文使用加密货币市场的实验数据，证明了OTT策略在熊市、牛市和整个市场周期中都能实现稳定的利润。该策略还避免了外部空头交易和持有中间加密货币的需求。

最近的研究主要集中在加密货币交易策略的优化和改进上。例如，有文献提出了一种基于深度学习的加密货币价格预测模型，还有文献提出了一种基于区块链技术的去中心化交易平台。